|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 11647 | |
Дисциплина: | Эконометрика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1860 | |
Выложена: | 04 июля 2014г. | |
Содержание: |
Содержание Задача 1 3 Задача 2 22 Список использованных источников 31 |
|
Отрывок: |
Задача 1 Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области. 1. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции. 2. Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора. 3. Рассчитать параметры линейных парных регрессий для всех факторов X. 4. Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F – критерий Фишера. Выбрать лучшую модель 5. С использованием лучшей модели осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0,1, если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения. Представить графически фактические и модельные значения, результаты прогнозирования. 6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), построить модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. 7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ- коэффициентов. Задача 2 В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже. Таблица 20 – Исходные данные Номер наблюдения (t=1, 2, …, 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33 35 40 41 45 47 45 51 53 Требуется: 1) проверить наличие аномальных наблюдений; 2) Построить линейную модель Y(t) = а0 + axt, параметры которой оценить МНК (Y(t)) - расчетные, смоделированные значения временного ряда); 3) оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S - критерия взять табулированные границы 2,7–3,7); 4) оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации; 5) по построенной модели осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%); 6) фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически. Вычисления провести с точностью до одного знака после запятой. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями). | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Влияние эмоций на эффективность учебной деятельности | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АГК | |
Просмотры: | 3231 | |
Выложена: | 23 июня 2012г. |
Тема: | Значение номенклатуры дел в формировании системы управления документами. Составление номенклатуры дел | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 2212 | |
Выложена: | 09 июня 2016г. |
Тема: | Основные фонды предприятия | Подробнее |
Тип: | Реферат | |
Вуз: | АлтГТУ | |
Просмотры: | 63 | |
Выложена: | 31 июля 2018г. |
Тема: | Научная статья | Подробнее |
Тип: | Иное | |
Вуз: | МарГУ | |
Просмотры: | 83 | |
Выложена: | 05 июля 2018г. |
Тема: | Управленческие решения | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГТУ | |
Просмотры: | 2614 | |
Выложена: | 10 октября 2009г. |
Тема: | Финансовая аренда (лизинг) | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | КГТУ | |
Просмотры: | 1835 | |
Выложена: | 06 июня 2015г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...